债券面值100元，票面利率8%（半年付息一次），债券剩余的到期期限为31年。假定债券收益率为10%（连续复利），①请计算该债券的理论价格；②请计算这支债券的麦考利久期与凸性测度。③如果10%的债券收益率按半年计复利，那么请计算这支债券的修正久期。假定零息利率曲线是平坦的。_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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债券面值100元，票面利率8%（半年付息一次），债券剩余的到期期限为31年。假定债券收益率为10%（连续复利），①请计算该债券的理论价格；②请计算这支债券的麦考利久期与凸性测度。③如果10%的债券收益率按半年计复利，那么请计算这支债券的修正久期。假定零息利率曲线是平坦的。

84784972 | 提问时间：2020 12/03 15:55

陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

1，理论价格 100*（P/F,5%,68）+100*8%/4*(P/A,5%,68) 2，久期 1的结果/10.25% 凸性测度 1的结果/100*（68-1） 3，修证久期 1的结果/10.25%*（68-1）公式字母有点复杂，没办法给你列式子，你参考一下简化处理。

2020 12/03 21:34

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债券面值100元，票面利率8%（半年付息一次），债券剩余的到期期限为6年。假定债券收益率为10%（连续复利），①请计算该债券的理论价格，②计算这支债券的麦考利久期与凸性测度。③如果10%的债券收益率按半年计复利，那么请计算这支债券的修正久期与修正凸性测度。假定零息利率曲线是平坦的。

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债券面值100元，票面利率8%（半年付息一次），债券剩余的到期期限为34年。假定债券收益率为10%（连续复利），①请计算该债券的理论价格；②请计算这支债券的麦考利久期与凸性测度。③如果10%的债券收益率按半年计复利，那么请计算这支债券的修正久期。假定零息利率曲线是平坦的。 2. 上题中，如果以连续复利计息的债券收益率：①增加10基点；②或者降低200个基点；请分别计算两种情形下的债券价格。假定零息利率曲线是平坦的。

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