债券面值100元，票面利率8%（半年付息一次），债券剩余的到期期限为31年。假定债券收益率为10%（连续复利），①请计算该债券的理论价格；②请计算这支债券的麦考利久期与凸性测度。③如果10%的债券收益率按半年计复利，那么请计算这支债券的修正久期。假定零息利率曲线是平坦的。_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

债券面值100元，票面利率8%（半年付息一次），债券剩余的到期期限为31年。假定债券收益率为10%（连续复利），①请计算该债券的理论价格；②请计算这支债券的麦考利久期与凸性测度。③如果10%的债券收益率按半年计复利，那么请计算这支债券的修正久期。假定零息利率曲线是平坦的。

84784972 | 提问时间：2020 12/03 15:55

陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

1，理论价格 100*（P/F,5%,68）+100*8%/4*(P/A,5%,68) 2，久期 1的结果/10.25% 凸性测度 1的结果/100*（68-1） 3，修证久期 1的结果/10.25%*（68-1）公式字母有点复杂，没办法给你列式子，你参考一下简化处理。

2020 12/03 21:34

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

债券面值100元，票面利率8%（半年付息一次），债券剩余的到期期限为6年。假定债券收益率为10%（连续复利），①请计算该债券的理论价格，②计算这支债券的麦考利久期与凸性测度。③如果10%的债券收益率按半年计复利，那么请计算这支债券的修正久期与修正凸性测度。假定零息利率曲线是平坦的。

451

债券面值100元，票面利率8%（半年付息一次），债券剩余的到期期限为34年。假定债券收益率为10%（连续复利），①请计算该债券的理论价格；②请计算这支债券的麦考利久期与凸性测度。③如果10%的债券收益率按半年计复利，那么请计算这支债券的修正久期。假定零息利率曲线是平坦的。 2. 上题中，如果以连续复利计息的债券收益率：①增加10基点；②或者降低200个基点；请分别计算两种情形下的债券价格。假定零息利率曲线是平坦的。

60

一个债券组合由三种半年付息的债券构成如下表： 1.计算该债券组合的久期； 2.计算该债券组合的修正久期。

337

若一个面值100元，票息率为8%（半年付息一次)，到期期限为2年的债券收益率为6%，为其定价，并计算其久期。若同类债券市场收益率下降为5.8%，该债券应价格几何？

40

某公司购入若干面值为1 000元的债券，其票面利率为10%，期限为5年，该债券为分期复利计息，到期还本的债券，公司950元的价格购入。要求:计算当时的市场利率。某公司2002年4月1日发行票面金额为1000元，票面利率为8%，期限为5年的债券。该债券每半年付息次，到期归还本金。当时的市场利率为 10%，债券的市价为920元。要求: (1)计算该债券的价值，判别应否购买该债券;(2)计算按债券市价购入该债券的到期收益率。

2927

最新问答

应收账款长时间收不回来怎么解决呢 16小时前

公账发工资的流程图这个怎么做 16小时前

有会计科目的容易记的方式方法？ 23小时前

在卖出使用过的轿车时，需要如何确认收入？ 9天前

会计师的薪酬水平还受到所在公司规模、行业类型和职位级别等因素的影响。 9天前

下载APP，拍照搜题秒出结果