老师好：麻烦帮解答一下：图片1的公式和图片2的公式是为了证明图片3 当相关系数=1时 没有分散风险
当相关系数=-1时可以完全分散风险吗？
还是在计算的时候当相关系数等于-1的时候 2种证券的标准差就真正=0
问题已解决
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84784999 | 提问时间：2020 11/27 14:34
你好。同学。图一和图二，是为了证明，图三的结论。如果完全 正相关，没有分散，完全 负相关，分散最强。
是的。
2020 11/27 15:27
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