老师，为什么老师说相关系数为－1时，就失效了，相关系数为-1时，完全负相关，组合的风险完全为0，为什么就失效了啊
问题已解决
所属话题：
#中级职称#
84785001 | 提问时间：06/20 22:26
同学你好！应该是当相关系数≠1的时候，单项资产标准差就不能衡量组合风险了，因为组合会分散并降低风险
06/20 22:29
2444相关问答
查看更多最新问答
查看更多 2444