中级财管中资产组合风险，相关系数等于-1时，资产组合的标准差等于0吗？_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

中级财管中资产组合风险，相关系数等于-1时，资产组合的标准差等于0吗？

84785044 | 提问时间：2020 05/18 10:06

晓宇老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师

您好，同学，当相关系数为-1、等比例投资、且两项资产的标准差相等时，组合标准差就等于0。

2020 05/18 10:08

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（　）。 A 如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B 如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 D 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数整个题不明白

3420

相关系数等于0，投资组合是如何降低风险的？

243

无风险资产，白塔等于零？标准差等于零？资产组合白塔等于1？是怎么理解的？

1781

老师您好这个不理解什么意思【判断题】78.相关系数小于1时，证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（）【答案】× 【解析】只有在证券之间的相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数；如果相关系数小于1，那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。

1109

5.下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（　）。 A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C.如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数【答案】AC 老师：不明白为什么B是对的，难道相关系数可以让非系统降为0？

68

最新问答

老师，我是去年拿到初级证书，在校学生，需要继续教育吗 21小时前

我们公司是一般纳税人，法人加油后，开具的发票为法人而不是公司，这样的发票可以入账吗 21小时前

这题考合并报表，分录我全部都会，但是我写串题了，我分不清它问的是那几个分录，比如第二题，它问跟资产有关的调整分录，为啥要写调长投的分录？调长投的我写到第三个答案里去了，昨天

费用归集表是什么？它的作用是什么？ 6天前

应计税费会计分录通常包括哪些科目？请列举出至少三个常见的科目。 6天前

下载APP，拍照搜题秒出结果