不明白：23、在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的 有（ ）。 两种证券收益率的相关系数 ρ∈[－1，1]，因此绝对值不会大于1。选项B错误。当相关系数等于1时，两种证券的收益率完全正相关，这样的组合不能降低任何风险。在取值范围内，只要相关系数不为1，就可以在一定程度上分散风险。选项D错误。