在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有（）。 A. 当相关系数为 0 时，两种证券的收益率不相关 B.相关系数的绝对值可能大于 1 C. 当相关系数为-1 时，该投资组合能最大限度地降低风险 D. 当相关系数为 0.5 时，该投资组合不能分散风险_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有（）。 A. 当相关系数为 0 时，两种证券的收益率不相关 B.相关系数的绝对值可能大于 1 C. 当相关系数为-1 时，该投资组合能最大限度地降低风险 D. 当相关系数为 0.5 时，该投资组合不能分散风险

84784979 | 提问时间：2023 12/02 22:02

小默老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,高级会计师

你好同学，应该选择a和c

2023 12/02 22:05

2条追问解答查看全部

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在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有（）。<br><br>A.<br>当相关系数为 0 时，两种证券的收益率不相关<br><br>B.<br>相关系数的绝对值可能大于 1<br><br>C.<br>当相关系数为－1 时，该投资组合能最大限度地降低风险<br><br>D.<br>当相关系数为 0.5 时，该投资组合不能分散风险<br>老师，【当相关系数为 0 时，两种证券的收益率不相关】会有这种情况。吗？老师

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不明白：23、在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有（）。两种证券收益率的相关系数 ρ∈[－1，1]，因此绝对值不会大于1。选项B错误。当相关系数等于1时，两种证券的收益率完全正相关，这样的组合不能降低任何风险。在取值范围内，只要相关系数不为1，就可以在一定程度上分散风险。选项D错误。

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A若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散风险吗？ B.若两种证券收益率的相关系数为－0.5，该证券组合能够分散风险吗？ C.若两种证券收益率的相关系数为+0.5，该证券组合能够分散风险吗？

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下列关于证券投资组合理论的表述中，不正确的是()。 A.证券投资组合不能消除系统风险 B.相关系数为0，说明两只股票的收益率不相关 C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 D.当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险

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单选题 1.【2019I】关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（　）。 A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险 B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险 C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除 D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险 2.【2020III】关于两种证券组合的风险，下列表述正确的是（　）。 A.若两种证券收益率的相关系数为－1，该证券组合无法分散风险 B.若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险 C.若两种证券收益率的相关系数为－0.5，该证券组合能够分散部分风险 D.若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险

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