单选题
1.【2019I】关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（ ）。
A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
2.【2020III】关于两种证券组合的风险，下列表述正确的是（ ）。
A.若两种证券收益率的相关系数为－1，该证券组合无法分散风险
B.若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险
C.若两种证券收益率的相关系数为－0.5，该证券组合能够分散部分风险
D.若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险
问题已解决
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#中级职称#
138****8115 | 提问时间：2023 02/22 08:32
1、【正确答案】A
【答案解析】某资产的β系数表达的含义是该资产的系统风险相当于市场组合系统风险的倍数，因此β系数衡量的是系统风险。
2、【正确答案】C
【答案解析】若两种证券收益率的相关系数为1，表明它们的收益率变化方向和幅度完全相同，所以，该证券组合不能分散任何风险，选项D的说法不正确。只有在相关系数小于1的情况下，两种证券构成的组合才能分散风险，在相关系数为－1时，能够最大限度地分散风险，甚至能够分散全部风险，所以，选项C的说法正确，选项A、B的说法不正确。
2023 02/22 10:03
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