求AB证券组合标准差，这个我会，假如将A的相关系数改为0.3，B为0.1，那这个组合的标准差怎样做？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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求AB证券组合标准差，这个我会，假如将A的相关系数改为0.3，B为0.1，那这个组合的标准差怎样做？

84784959 | 提问时间：2020 10/21 09:19

李良新老师

金牌答疑老师

职称：美国金融经济学博士

计算组合的平均标准差时是根据σ^2=w1^2σ1^2+w2^2σ2^2+2w1w2ρ1,2σ1σ2 计算的,开方就是标准差。 ρ1,2是二者关联系数，只有一个。关联系数用新的0.3或0.1代入即可计算。

2020 10/21 09:30

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