资产评估师《资产评估实务（一）》每日一练：BS模型假设（08.02）
来源： 正保会计网校
2021-08-02
普通
要学会维持你的快乐，不断地感恩，不断地将脸朝向有光的地方。时间长了，你自然学会了和喜悦相处的诀窍。希望你一站出来，就让人能从你身上看到生命的光彩。
单选题
下列各项中，不属于BS模型假设条件的是（ ）。
A、期权是美式期权，到期前可行权
B、标的资产价格变化服从对数正态分布
C、在期权有效期内，无风险利率和金融资产收益变量是恒定的
D、标的物在期权有效期内无红利及其他所得
查看答案解析
【答案】
A 【解析】
BS模型假设： ①标的资产价格变化服从对数正态分布； ②在期权有效期内，无风险利率和金融资产收益变量是恒定的； ③市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割； ④标的物在期权有效期内无红利及其他所得； ⑤期权是欧式期权，到期前不可行权； ⑥不存在无风险套利机会； ⑦证券交易是持续的； ⑧投资者能够以无风险利率借贷。 
资产评估师每日一练题目都是网校老师精心整理的，每一道题都会有相应知识点的考查，并提供答案解析，建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评，每周根据大家的测试结果，对于正确率较低的题目进行一下点评，以帮助大家理解。祝大家考试顺利！
