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下列关于投资组合风险和报酬的说法中,错误的是

普通 来源:正保会计网校 2019-04-02

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【例题·单选题】

下列关于投资组合风险和报酬的说法中,错误的是( )。

A、证券组合的标准差,并不是单个证券标准差的简单加权平均 

B、随着证券组合中证券个数的增加,协方差相比方差项越来越重要 

C、投资风险组合只受证券之间协方差的影响 

D、证券组合的风险不仅取决于组合内的各项证券的风险,还取决于各证券之间的关系 

查看答案解析
【答案】
C 
【解析】

当一个组合扩大到能够包含所有证券时,只有协方差是重要的,方差项将变得微不足道。因此,充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的的方差无关。选项C的说法不正确。

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