老师，C，相关系数等于0，怎么算出来的？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，C，相关系数等于0，怎么算出来的？

84784952 | 提问时间：2022 08/10 10:44

李达老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

，当相关系数为0时，组合方差=10%²*50%²＋12%²*50%²，开方后得标准差就是上面数据

2022 08/10 10:59

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老师：你好！在资产组合中，相关系数＜1时，都可以分散风险（这里分散的风险是指非系统风险。而相关系数＜1时，是不可以分散系统风险的。）在资产组合中，相关系数=0时，资产不存在相关性。请问当相关系数=0时，可以分散非系统风险吗？请问当相关系数=0时，是不可以分散系统风险吧？请老师讲解一下，谢谢！

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这个是怎么算出来的呢？为什么是400-400？400-400不是等于0吗，后面是0怎么可以除1600*500=275呢？

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A为啥正确？相关系数为0时可以分散风险吗

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【单选题】关于相关系数的说法中，正确的有（）。 A.相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强 B.两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱 C.相关系数等于0时，不能分散任何风险 D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数 B选项为何错误？

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下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（　）。请选择你的答案当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小当收益率相关系数为－1时，能够最大程度地降低风险 A错对吗，应该改成什么是对的

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