老师，为什么扩张期权可以用BS模型，延迟期权就不能用bs模型，行权的时间都不确定啊～
问题已解决
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王国华 | 提问时间：07/28 18:25
亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
扩张期权用bs模型，是因为项目的投资成本是期权执行价格，项目的未来营业现金流量的现值是期权标的资产的现行价格投资可以理解为行权，放弃是不行权，所以是看涨期权期权是资产现行价格大于执行价格，行权项目是未来现金流量现值大于投资成本，投资，所以项目的投资成本是期权执行价格，项目的未来营业现金流量的现值是期权标的资产的现行价格;知道了现行价格和执行价格，可以代入bs模型计算期权价值
延迟期权，延迟后可以考虑未来各种可能性，适合用二叉树模型建议您直接记住结论即可。祝您学习愉快！
07/28 18:25
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