下列有关期权估值模型的表述中，正确的有（　　）。 ABS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率 B利用BS模型进行期权估值时应使用连续复利的利率 C如果预期会发股利，利用BS模型进行期权估值时要将期权到期日前所派发的全部股利的现值加入股价中 D美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

下列有关期权估值模型的表述中，正确的有（　　）。 ABS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率 B利用BS模型进行期权估值时应使用连续复利的利率 C如果预期会发股利，利用BS模型进行期权估值时要将期权到期日前所派发的全部股利的现值加入股价中 D美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值

84784974 | 提问时间：2023 12/22 09:24

微微老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师,税务师

您好，这个题目说法正确的是 BD

2023 12/22 09:24

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师，BS模型只针对看涨期权对吗～

456

老师，为什么扩张期权可以用BS模型，延迟期权就不能用bs模型，行权的时间都不确定啊～

591

期权估值原理中，期权的价值是指期权的内外价值吗？

47

注会财管的期权估值章节，二叉树模型里面所用的字母C表示的是看涨期权的到期日价值，为啥就是看涨期权，看跌期权不行吗？还有前面期权估值原理中的复制原理、套期保值原理等也涉及到字母C，根据老师讲的C的计算推断也是表示看涨期权的到期价值。

226

什么是期权定价模型？

58

最新问答

A6HL10【问1 本题题干中并未说明已收到现金股利、答案中为何要做第二笔分录？问2 考试时遇到这种情况我处于保险期间把第二笔分录做出来老师会不会觉得‘又没说收到你为啥做个收到的'而扣分（想问注会考试判卷规则是不是不确定该不该写的就多写上先】2×22年，乙公司实现净利润1 000万元，确认其他综合收益200万元，乙公司除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动（增加）为100万元。假定乙公司在2×22年一直未进行利润分配。2×23年前6个月乙公司实现的净利润为560万元，分配现金股利60万元。无其他的所有者权益变动事项。　　要求：根据资料（2），编制甲公司2×22年和2×23年长期股权投资相关会计分录。　　答案：借：应收股利　（60×60％）36 　　　贷：投资收益　　　　　　　36 　　借：银行存款　　　　　　　36 　　　　贷：应收股利　（60×60％）36 昨天

老师，我们公司的全年一次性奖金产生的个税由公司来承担，这个怎么做分录？能否直接进入到营业外支出里面？昨天

老师，如何在电子税务局app上增加新的企业昨天

在卖出使用过的轿车时，需要如何确认收入？ 2个月前

会计师的薪酬水平还受到所在公司规模、行业类型和职位级别等因素的影响。 2个月前

下载APP，拍照搜题秒出结果