注会财管的期权估值章节,二叉树模型里面所用的字母C表示的是看涨期权的到期日价值,为啥就是看涨期权,看跌期权不行吗?还有前面期权估值原理中的复制原理、套期保值原理等也涉及到字母C,根据老师讲的C的计算推断也是表示看涨期权的到期价值。
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
所属话题:
#CPA#
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84784993 | 提问时间:2022 05/31 20:35
你好,C代表的是看涨期权英文的头个字母,套期保值和复制原理都是计算C,后面有个平价公式是计算看跌期权P的
2022 05/31 21:55
相关问答
查看更多最新问答
查看更多