教材实物期权扩张期权:(6) 无风险报酬率为10%。扩张期权与典型的股票期权类似,可以使用BS模型,其计算结果如下:
S0=1384.54;X=2000;PV(X)=1502.63;r_c=10%;σ=0.35;t=3:
d_1的两个计算公式算出来答案不一致?请问这是怎么回事呢?老师能帮我看看是哪里弄错了吗?
问题已解决
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m1309_560018 | 提问时间:07/09 17:24
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:
本题的执行价格现值是按照年复利计算的,所以需要使用第二个公式计算,不用第一个公式
祝您学习愉快!
07/09 18:01
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