亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
扩张期权和延迟期权在计算期权价值时有所不同，这主要是由于两种期权类型的特点和它们在投资决策中的作用不同。

扩张期权通常是指一种股票期权，它赋予持有人在某一特定日期之前以固定价格购买一定数量股票的权利。在计算扩张期权的价值时，我们通常使用Black-Scholes公式或者类似的期权定价模型，这些模型直接给出了期权的市场价值，即在当前市场条件下，期权合约的价值。

然而，延迟期权是一种更为复杂的衍生品，它结合了期权和投资的特点。延迟期权不仅赋予持有人在某一特定日期之前以固定价格购买股票的权利，还允许持有人在期权有效期内将资金投资于其他资产。因此，延迟期权的价值不仅包括了期权本身的内在价值和时间价值，还包括了投资资产的收益。

在延迟期权的计算中，我们通常会构建一个净现值二叉树，这个二叉树考虑了股票价格的可能变动以及投资资产的收益。因此，计算出来的价值是包含了期权和投资资产的净现值。

在您提供的背景信息中，延迟期权的计算结果55.2是包含了投资资产的净现值，而扩张期权的计算结果是期权的市场价值。这两种计算结果的差异是由于期权类型和相应的定价方法不同所导致的。
祝您学习愉快！