【例题26•计算分析题】假设A公司股票现在的市价为40元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为40.5元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为0.5185,无风险报价利率每年为4%:
要求:
(1)为保证年报酬率的标准差不变,计算利用两期二叉树模型时,股价的上行乘数和下行乘数;
(2)利用两期二叉树模型确定看涨期权的价格。
【答案】
(1)上行乘数u=e°√t =05185×√0.5=e03666=1.4428
请问t为什么是6个月 在题目哪里看出来的?
问题已解决
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13696172949 | 提问时间:07/12 17:38
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:
到期时间是1年,利用两期二叉树模型,所以每期是6个月,t是0.5
祝您学习愉快!
07/12 17:39
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