1.考虑一个执行价格为105元的欧式看涨期权。已知无风险年利率为10%，股票价格在=0时刻为100元，未来股票价格可能将每期上涨或下跌10%，现根据t=2期的二叉树模型：(1）该看涨期权价格应该是多少？（2）具有相同有效期和执行价格的欧式看跌期权的价格又为多少呢？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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1.考虑一个执行价格为105元的欧式看涨期权。已知无风险年利率为10%，股票价格在=0时刻为100元，未来股票价格可能将每期上涨或下跌10%，现根据t=2期的二叉树模型：(1）该看涨期权价格应该是多少？（2）具有相同有效期和执行价格的欧式看跌期权的价格又为多少呢？

84785034 | 提问时间：2024 12/12 15:57

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好答案看图片

2024 12/12 16:00

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股票价格为50元，无股息，6个月后到期，执行价格为55元的欧式看涨期权价格为3元，同样期限和执行价格的欧式看跌期权价格为7.5元，年利率为5%。请判断是否存在套利机会，并说明理由

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两年期欧式看涨期权，行权价格为52元，当前价格为50元。可利用两步二叉树模型解决估值问题，每个步长为1年，在每个单步二叉树中股票价格或者按比率上升20%，或者按比率下降20%，无风险年利率5%。 1.画出两步二叉树模型图； 2.求出该欧式看涨期权的价格。

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假如你是某投资公司的基金经理，你想买入ABC公司的欧式看涨期权作为投资组合的一部分。你发现市场上存在ABC公司的欧式看涨期权执行价格为40元，还有6个月到期(T=0.5)，ABC公司的股票波动率为20%，当前ABC公司的股票价格S0为45元，市场的无风险利率为4%。 a. 根据看涨看跌平价公式，如果该欧式看涨期权的价格为6.31元，则该期权的预期欧式看跌期权价格为多少？

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"甲公司是一家医药企业，当前每股市价100元。市场上有两种以该股票为标的的期权：欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可以买入1股股票，每份看跌期权可以卖出1股股票，执行价格均为105元。到期时间均为6个月。要求：（1）投资者预计市场价格比较稳定，应该选择哪种投资组合？该投资组合如何构建？假设看涨期权每份10元，看跌期权每份8元。计算该投资组合不亏损的股票价格期间？（2）假设甲公司的股价6个月后有两种可能：上升25%或下降20%，年无风险报酬率为6%。利用风险中性原理计算看涨期权的价格，利用平价

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某股票的当前价格为160元，目前该股票的执行价格为160元的3个月期欧式看涨期权的价格为3.75，看跌期权的价格为3.25，执行价格为162元的3个月期欧式看涨期权的价格为3.5元，执行价格为158元看跌期权的价格为3元。如果你认为3个月后该股票会大涨或大跌，而且大涨大跌的可能性相同。问：1）基于自己的预测，你可以做怎样的投资策略2）写出你的投资策略在期权到期时的利润公式，计算你投资策略的盈利和亏损区间，并作图。（不考虑期权费的时间价值)

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