假如你是某投资公司的基金经理,你想买入ABC公司的欧式看涨期权作为投资组合的一部分。你发现市场上存在ABC公司的欧式看涨期权执行价格为40元,还有6个月到期(T=0.5),ABC公司的股票波动率为20%,当前ABC公司的股票价格S0为45元,市场的无风险利率为4%。
a. 根据看涨看跌平价公式,如果该欧式看涨期权的价格为6.31元,则该期权的预期欧式看跌期权价格为多少?
问题已解决
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#实务#
84785028 | 提问时间:2022 06/26 09:06
价值+45×(1+2%)=45+40
价值=37.75
价格40-37.75
你计算一下结果
2022 06/26 09:32
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