问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
假如你是某投资公司的基金经理,你想买入ABC公司的欧式看涨期权作为投资组合的一部分。你发现市场上存在ABC公司的欧式看涨期权执行价格为40元,还有6个月到期(T=0.5),ABC公司的股票波动率为20%,当前ABC公司的股票价格S0为45元,市场的无风险利率为4%。 a. 根据看涨看跌平价公式,如果该欧式看涨期权的价格为6.31元,则该期权的预期欧式看跌期权价格为多少?
84785028 | 提问时间:2022 06/26 09:06
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
价值+45×(1+2%)=45+40 价值=37.75 价格40-37.75 你计算一下结果
2022 06/26 09:32
相关问答
查看更多
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取