两年期欧式看涨期权,行权价格为52元,当前价格为50元。可利用两步二叉树模型解决估值问题,每个步长为1年,在每个单步二叉树中股票价格或者按比率上升20%,或者按比率下降20%,无风险年利率5%。
1.画出两步二叉树模型图;
2.求出该欧式看涨期权的价格。
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
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84784973 | 提问时间:2022 04/28 15:26
同学你好,可以参看我的解答
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2022 04/28 15:51
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