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A证券的系统性风险是B证券的两倍，为什么A证券的必要收益率小于B证券必要收益率的两倍？

84785001 | 提问时间：07/21 16:11

廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，因为β系数衡量的是系统风险，是2倍，但后面乘了一个(Rm-Rf)，并不是完整的2倍了，比Rm的2倍要小。

07/21 16:16

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