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A证券的系统性风险是B证券的两倍，为什么A证券的必要收益率小于B证券必要收益率的两倍？

84785001 | 提问时间：07/21 16:11

廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，因为β系数衡量的是系统风险，是2倍，但后面乘了一个(Rm-Rf)，并不是完整的2倍了，比Rm的2倍要小。

07/21 16:16

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有甲、乙两种证券，甲证券的必要收益率为10%, 乙证券要求的风险收益率是甲证券的1. 5倍，如果无风险收益率为4%, 则根据资本资产定价模型，乙证券的必要收益率为（）。 A. 13% B. 12% C. 15% D. 16%

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假定：证券A期望报酬率为18%，方差为0.56%；证券B期望收益率为4%，方差为2.24%。又假定某投资者只能在证券A和证券B两种证券中投资。由于证券A既有较高的期望报酬率又有较低的风险，任何一个理性的风险厌恶者都不会选择证券B。请说明你是否同意以上观点，为什么？

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A、B证券的有关数据见概率(P)A证券收益率(%)B证券收益率(%)0.2-10%5%0.610%7%0.220%12%：（1）A、B证券的协方差为（）；（保留5位小数）（2）A、B证券的相关系数为（）；（保留2位小数）（3）若A、B证券组合中A证券为40%，B证券为60%，该组合的方差为（）；（保留5位小数）

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【例题·多选题·改题】 A 证券的期望报酬率为 12%，标准差为 15%； B 证券的期望报酬率为 18%，标准差为 20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界小于机会集（与机会集不重合），以下结论中正确的有（）。 A.最小方差组合是全部投资于 A 证券 B.最高期望报酬率组合是全部投资于 B 证券 C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D.最高方差组合是全部投资于 B 证券为什么选择BD

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