老师这个各概率下A.B两证券离差乘积这怎么算呢？_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师这个各概率下A.B两证券离差乘积这怎么算呢？

84784990 | 提问时间：2022 05/08 09:28

陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

你好，这里就是组合风险的总值，×协方差，计算的是整体的分散后的风险。

2022 05/08 10:36

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A、B证券的有关数据见概率(P)A证券收益率(%)B证券收益率(%)0.2-10%5%0.610%7%0.220%12%：（1）A、B证券的协方差为（）；（保留5位小数）（2）A、B证券的相关系数为（）；（保留2位小数）（3）若A、B证券组合中A证券为40%，B证券为60%，该组合的方差为（）；（保留5位小数）

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4.A、B两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12％和16％，标准差分别为20％和30％，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为50％和50％，则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为（）。 A. 14％和21％ B. 13.6％和24％ C. 14.4％和30％ D. 14.6％和25％

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