某公司拟购买甲股票和乙股票构成的投资组合，两种股票各购买 50万元，β 系数分别为 2和 0.6，则该投资组合的β系数为（）。列出详细计算过程和原因_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

某公司拟购买甲股票和乙股票构成的投资组合，两种股票各购买 50万元，β 系数分别为 2和 0.6，则该投资组合的β系数为（）。列出详细计算过程和原因

84784997 | 提问时间：2023 12/22 10:48

朱小慧老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,初级会计师

您好，稍等，解答过程中

2023 12/22 10:48

3条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

6.某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，他们在甲投资组合下的投资比重分别为30%、50%和20%；乙投资组合下的风险收益率为4%。同期市场组合收益率为12%，无风险收益率为8%。要求：（1）计算A股票的必要收益率。（2）计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。（3）计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。（4）比较甲、乙两种投资组合的β系数，评价其风险大小。

6226

甲公司准备投资200万元购入A、B、C三种股票构成的投资组合,三种股票占用的资金分别为50万元、50万元和100万元,三种股票的β系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为3%,平均风险股票的市场必要报酬率为10%。要求:;(1)计算该股票组合的综合β系数;(2)计算该股票组合的风险报酬率（3）计算该股票组合的预期报酬率（4）若甲公司目前要求预期报酬率为14.2%，且对B股票的投资比例不变，如何进行投资

457

现有甲.乙两股票组成的股票投资组合。已知股票组合的标准差为0.1；股票甲的期望报酬率是22％，β系数是1.3，股票组合的相关系数是0.65；股票乙的期望报酬率是16％，β系数是0.9，标准差是0.15。要求： (1）根据资本资产定价模型，计算无风险报酬率和股票组合的平均报酬率； (2）计算股票甲的标准差； (3）计算乙股票与市场的相关系数。（10.0分）老师这个题目怎么做呢

116

投资组合由 A、B 两种股票构成，权重分别为 40%、60%，两种股票的期望收益率分别为 10%、15%，两种股票收益率的相关系数为 0.7，则该投资组合的方差

104

某公司计划购买 A、B、C 三种股票进行组合投资。已知三种股票的β系数分别为 2.0、1.2 和 0.8，它们在投资组合中的投资数额分别为 60 万元、40 万元和 50 万元。同期市场上所有股票的平均收益率为 10%，无风险收益率为 5%。要求: (1)根据资本资产定价模型，分别计算这三种股票预期风险报酬率; (2)计算投资组合的β系数; (3)计算投资组合的预期收益率。

135

最新问答

请郭老师回答，谢谢。公司注册资本2000万，章程实缴出资时间是2047年，公司股东情况是（两个法人股已实缴1160万，一个个人股实缴了380万，剩余460万小股东无能力实缴，要怎么变更注册资本？需要缴纳哪位税，流程是怎么样的？ 7小时前

廖君老师接老师还有一个问题，长期股权投资--损益调整，什么情况下要转入到留存收益呢？昨天

老师还有一个问题，长期股权投资--损益调整，什么情况下要转入到留存收益呢？昨天

财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 1个月前

现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 1个月前

下载APP，拍照搜题秒出结果