现有甲.乙两股票组成的股票投资组合。已知股票组合的标准差为0.1;股票甲的期望报酬率是22%,β系数是1.3,股票组合的相关系数是0.65;股票乙的期望报酬率是16%,β系数是0.9,标准差是0.15。
要求:
(1)根据资本资产定价模型,计算无风险报酬率和股票组合的平均报酬率;
(2)计算股票甲的标准差;
(3)计算乙股票与市场的相关系数。(10.0分)
老师 这个题目怎么做呢
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问题已解决
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84784947 | 提问时间:2022 11/20 18:04
同学您好,正在为您解答,请稍等
2022 11/20 18:19
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