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现有甲.乙两股票组成的股票投资组合。已知股票组合的标准差为0.1；股票甲的期望报酬率是22％，β系数是1.3，股票组合的相关系数是0.65；股票乙的期望报酬率是16％，β系数是0.9，标准差是0.15。要求： (1）根据资本资产定价模型，计算无风险报酬率和股票组合的平均报酬率； (2）计算股票甲的标准差； (3）计算乙股票与市场的相关系数。（10.0分）老师这个题目怎么做呢

84784947 | 提问时间：2022 11/20 18:04

钙奶老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

同学您好，正在为您解答，请稍等

2022 11/20 18:19

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现有甲、乙两股票组成的股票投资组合，市场组合的期望报酬率为17.5%，无风险报酬率为2.5%。股票甲的期望报酬率为22%，股票乙的期望报酬率为16%。要求:（1)根据资本资产定价模型，计算两种股票的β系数;（2)已知股票组合的标准差为0.1，分别计算两种股票的协方差。

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现有甲、乙两股票组成的股票投资组合，市场组合的期望报酬率为17.5%，无风险报酬率为2.5%。股票甲的期望报酬率是22%。根据 CAPM，计算两种股票的B系数。已知股票组合的标准差是 0.2，分别计算两种股票的协方差。

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