投资组合由 A、B 两种股票构成,权重分别为 40%、60%,两种股票的期望收益率分别为 10%、15%, 两种股票收益率的相关系数为 0.7,则该投资组合的方差
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84785036 | 提问时间:06/25 11:50
您好,该投资组合的方差=(40%*10%)^2+(60%*15%)^2+2*40%*10%*60%*15%*0.7=0.01474
06/25 11:58
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