A,B两种股票的期望收益率分别为10.6%、12.5%,标准差分别为16.64%、9.01%，若二者之间的相关系数为0.6，由两种股票组成的投资组合中A.B股票投资比例分别为40%、60%。计算(1)两种股票收益率的协方差 (2)投资组合的期望收益率 (3)计算两种股票投资组合的标准差_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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A,B两种股票的期望收益率分别为10.6%、12.5%,标准差分别为16.64%、9.01%，若二者之间的相关系数为0.6，由两种股票组成的投资组合中A.B股票投资比例分别为40%、60%。计算(1)两种股票收益率的协方差 (2)投资组合的期望收益率 (3)计算两种股票投资组合的标准差

84784965 | 提问时间：01/15 20:06

施薇薇老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,审计师,高级会计师,高级经济师

你好！我把答案写下来，拍给你，这样清楚些，我是方文老师，谢谢关注好评

01/15 20:15

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投资组合由 A、B 两种股票构成，权重分别为 40%、60%，两种股票的期望收益率分别为 10%、15%，两种股票收益率的相关系数为 0.7，则该投资组合的方差

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1后面是概率0.1，股票A的收益率10%，B的是8%2后面是概率0.2，股票A的收益率13%，B的是7%3后面是概率0.2，股票A的收益率12%，B的是6%4后面是概率0.3，股票A的收益率14%，B的是9%5后面是概率0.1，股票A的收益率15%，B的是8%要求(1）股票A和股票B的期望收益率和标准差分别为多少？(2）股票A和股票B的协方差和相关系数为多少？(3）若用投资的40％购买股票A，用投资的60％购买股票B，求投资组合的期望收益率和标准差

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A股票预期收益率8%，标准差2%，B股票预期收益率12%，标准差3%，证券市场组合的收益率为12%，证券市场组合的标准差为0.6%，无风险收益率为6%。。要求:(1)计算A、B股票收益率的标准离差率;。(2)假定资本资产定价模型成立，计算A、B股票的β值。(3)投资者将全部资金按照40%和60%的比例投资购买甲、乙两只股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率;计算过程

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现有甲、乙两股票组成的股票投资组合，市场组合的期望报酬率为17.5%，无风险报酬率为2.5%。股票甲的期望报酬率为22%，股票乙的期望报酬率为16%。要求:（1)根据资本资产定价模型，计算两种股票的β系数;（2)已知股票组合的标准差为0.1，分别计算两种股票的协方差。

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6.假设A股票收益率的概率分布情况如下：收益率 25% 10% -5% 概率 0.3 0.4 0.3 B股票的预期收益率为15%，标准差为20%，若A、B股票投资的价值比例为4：1。(6分)计算A股票的预期收益率和方差和标准差；计算AB股票组合的预期收益率；如果两种股票的相关系数是0.8，计算该组合预期收益率的标准差； (要有公式)

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