6.假设A股票收益率的概率分布情况如下：收益率 25% 10% -5% 概率 0.3 0.4 0.3 B股票的预期收益率为15%，标准差为20%，若A、B股票投资的价值比例为4：1。(6分)计算A股票的预期收益率和方差和标准差；计算AB股票组合的预期收益率；如果两种股票的相关系数是0.8，计算该组合预期收益率的标准差； (要有公式)_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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6.假设A股票收益率的概率分布情况如下：收益率 25% 10% -5% 概率 0.3 0.4 0.3 B股票的预期收益率为15%，标准差为20%，若A、B股票投资的价值比例为4：1。(6分)计算A股票的预期收益率和方差和标准差；计算AB股票组合的预期收益率；如果两种股票的相关系数是0.8，计算该组合预期收益率的标准差； (要有公式)

84785034 | 提问时间：2022 12/10 20:45

钙奶老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

同学你好，稍后为您解答

2022 12/10 20:54

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老师，这题怎么计算呀？投资者持有一个股票组合：股票A的预期收益率是20%，标准差是15%；股票B的预期收益率是10%，标准差是10%；两种股票收益率之间的相关系数为0.1。如果该投资者平均分配资金，那么投资组合的预期收益率和标准差是多少？

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假设 A 证券的预期收益率为10% ，标准差是12% 。B 证券的预期收益率是18%，标准差是20% 。假设80% 投资于 A证券，20% 投资 B证券。要求：若 A和 B的相关系数为0.2 ，计算投资于A 和 B的组合收益率以及组合标准差。项目 A B 收益率 10% 18% 标准差 12% 20% 投资比例 0.8 0.2 A和B的相关系数 0.2 0.2

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"甲旅游企业拟投资某证券组合，该组合由A\B\C三种股票构成，资金权重分别为 40%、30%和 30%，β系数分别为 2.5、1.5 和 1。其中A 股票投资收益率的概率分布如下： B、C股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率为4%，市场组合必要收益率为9%。要求： (1)计算A股票预期收益率。 (2)计算证券组合预期收益率。 (3)计算证券组合β系数。 (4)利用资本资产定价模型，计算证券组合的风险收益率和必要收益率，并据以判断该证券组合是否值得投资。"

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甲旅游企业拟投资某证券组合，该组合由A\\B\\C三种股票构成，资金权重分别为 40%、30%和 30%，β系数分别为 2.5、1.5 和 1。其中A 股票投资收益率的概率分布如下： B、C股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率为4%，市场组合必要收益率为9%。要求： (1)计算A股票预期收益率。 (2)计算证券组合预期收益率。 (3)计算证券组合β系数。 (4)利用资本资产定价模型，计算证券组合的风险收益率和必要收益率，并据以判断该证券组合是否值得投资。

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A,B两种股票的期望收益率分别为10.6%、12.5%,标准差分别为16.64%、9.01%，若二者之间的相关系数为0.6，由两种股票组成的投资组合中A.B股票投资比例分别为40%、60%。计算(1)两种股票收益率的协方差 (2)投资组合的期望收益率 (3)计算两种股票投资组合的标准差

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