老师，这题怎么计算呀？投资者持有一个股票组合：股票A的预期收益率是20%，标准差是15%；股票B的预期收益率是10%，标准差是10%；两种股票收益率之间的相关系数为0.1。如果该投资者平均分配资金，那么投资组合的预期收益率和标准差是多少？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，这题怎么计算呀？投资者持有一个股票组合：股票A的预期收益率是20%，标准差是15%；股票B的预期收益率是10%，标准差是10%；两种股票收益率之间的相关系数为0.1。如果该投资者平均分配资金，那么投资组合的预期收益率和标准差是多少？

睡不醒 | 提问时间：01/02 09:07

木森老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

您好，投资组合的预期收益率=20%*0.5+10%*0.5=15%

01/02 09:10

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题六:方差均值的计算6.假设A股票收益率的概率分布情况如下收益率25%10%-5%概率0.30.40.3B股票的预期收益率为15%,标准差为20%,若A.B股票投资的价值比例为4:1.(6分)计算A股票的预期收益率和方差和标准差:计算AB股票组合的预期收益率;如果两种股票的相关系数是0.8计算该组合预期收益率的标准差:

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6.假设A股票收益率的概率分布情况如下：收益率 25% 10% -5% 概率 0.3 0.4 0.3 B股票的预期收益率为15%，标准差为20%，若A、B股票投资的价值比例为4：1。(6分)计算A股票的预期收益率和方差和标准差；计算AB股票组合的预期收益率；如果两种股票的相关系数是0.8，计算该组合预期收益率的标准差； (要有公式)

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1.假设有一只股票，其预期年收益率为18%，标准差为13%。进一步假设另一只股票的预期年收益率为12%，标准差为10%，并且这两只股票之间的预期相关系数为0.3。如果我们在这两者中各投入等额的资金股票。投资组合的预期收益是多少?投资组合的标准差是多少?

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32.无风险证券的收益率为7%，市场投资组合的收益率为13%，市场投资组合收益的标准差为15%;X股票收益率的标准差为45%，X股票收益率与市场投资组合收益率的相关系数是0.7。要求:(1)计算市场风险溢价(2)计算X股票的β系数(3)计算该股票的预期收益率

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A股票预期收益率8%，标准差2%，B股票预期收益率12%，标准差3%，证券市场组合的收益率为12%，证券市场组合的标准差为0.6%，无风险收益率为6%。。要求:(1)计算A、B股票收益率的标准离差率;。(2)假定资本资产定价模型成立，计算A、B股票的β值。(3)投资者将全部资金按照40%和60%的比例投资购买甲、乙两只股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率;计算过程

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