1.假设有一只股票,其预期年收益率为18%,标准差为13%。进一步假设另一只股票的预期年收益率为12%,标准差为10%,并且这两只股票之间的预期相关系数为0.3。如果我们在这两者中各投入等额的资金股票。投资组合的预期收益是多少?投资组合的标准差是多少?
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84785034 | 提问时间:2022 05/19 22:51
你好,组合的收益率=18%*50%+12%*50%=15%
组合的标准差=((13%*50%)^2+(10%*50%)^2+2*0.3*13%*50%*10%*50%)^(1/2)=9.31%
2022 05/19 23:01
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