1.假设有一只股票，其预期年收益率为18%，标准差为13%。进一步假设另一只股票的预期年收益率为12%，标准差为10%，并且这两只股票之间的预期相关系数为0.3。如果我们在这两者中各投入等额的资金股票。投资组合的预期收益是多少?投资组合的标准差是多少?_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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1.假设有一只股票，其预期年收益率为18%，标准差为13%。进一步假设另一只股票的预期年收益率为12%，标准差为10%，并且这两只股票之间的预期相关系数为0.3。如果我们在这两者中各投入等额的资金股票。投资组合的预期收益是多少?投资组合的标准差是多少?

84785034 | 提问时间：2022 05/19 22:51

Moya老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师

你好，组合的收益率＝18%*50%+12%*50%=15% 组合的标准差＝（（13%*50%）^2+（10%*50%）^2+2*0.3*13%*50%*10%*50%）^（1/2）＝9.31%

2022 05/19 23:01

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老师，这题怎么计算呀？投资者持有一个股票组合：股票A的预期收益率是20%，标准差是15%；股票B的预期收益率是10%，标准差是10%；两种股票收益率之间的相关系数为0.1。如果该投资者平均分配资金，那么投资组合的预期收益率和标准差是多少？

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假设 A 证券的预期收益率为10% ，标准差是12% 。B 证券的预期收益率是18%，标准差是20% 。假设80% 投资于 A证券，20% 投资 B证券。要求：若 A和 B的相关系数为0.2 ，计算投资于A 和 B的组合收益率以及组合标准差。项目 A B 收益率 10% 18% 标准差 12% 20% 投资比例 0.8 0.2 A和B的相关系数 0.2 0.2

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假设目前国库券利率为5%, M公司股票的B系数为1.5,预期收益率为12%。（1）如果N公司股票的β系数为0.8,计算N公司股票的预期收益率。（2）如果某投资者打算对M公司和N公司股票各投资50%，计算该投资组合的β系数，以及该投资组合的预期收益率。

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【例题33.单选题假设A证券的预期收益平为10%，标准差为12%，B证券的预期收益率为18%，标准差为20%，A证券、 B证券之间的相关系数为025。若各投资50%，则投资组合的标准差为()。 A.16% B.12.88% C.10.26% D.13.79%

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