假设目前国库券利率为5%, M公司股票的B系数为1.5,预期收益率为12%。
(1)如果N公司股票的β系数为0.8,计算N公司股票的预期收益率。
(2)如果某投资者打算对M公司和N公司股票各投资50%,计算该投资组合的β系数,以及该投资组合的预期收益率。
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84785041 | 提问时间:2022 06/16 23:19
你好,(1)12%=5%+1.5*(Rm-5%)解得市场平均收益率Rm=9.67%
N公司股票的预期收益率=5%+0.8*(9.67%-5%)=8.74%
(2)组合的β系数=1.5*0.5+0.8*0.5=1.15
组合的预期收益率=5%+1.15*(9.67%-5%)=10.37%
2022 06/16 23:47
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