某公司计划购买 A、B、C 三种股票进行组合投资。已知三种股票的β系数 分别为 2.0、1.2 和 0.8,它们在投资组合中的投资数额分别为 60 万元、40 万元和 50 万 元。同期市场上所有股票的平均收益率为 10%,无风险收益率为 5%。
要求: (1)根据资本资产定价模型,分别计算这三种股票预期风险报酬率; (2)计算投资组合的β系数;
(3)计算投资组合的预期收益率。
问题已解决
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#实务#
84785042 | 提问时间:2022 12/25 19:24
学员你好,计算如下
(1)根据资本资产定价模型,分别计算这三种股票预期风险报酬率;
A0.05+2.0*(0.1-0.05)=0.15
B0.05+1.2*(0.1-0.05)=0.11
(2)计算投资组合的β系数;60+40+50=150
2.0*60/150+1.2*40/150+0.8*50/150=1.386666667
(3)计算投资组合的预期收益率。
2022 12/25 19:31
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