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#中级职称#
证券组合的风险水平不仅与组合中的各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关程度有关，老师这个收益率的相关程度是什么意思？我不大理解
84785039 | 提问时间：2023 11/23 15:35
灵儿老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
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投资组合中两个项目的收益率的相关程度，正数表示一种产品的收益率增加，另一种产品的收益率也增加，收益率的变化方向相同。如果它是负的，一个上升，另一个下降，表明收益率在向相反的方向移动。协方差的绝对值越大，这两种资产的收益率越接近。绝对值越小，表明两种资产回报之间的关系越疏远。
2023 11/23 15:39
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　15.『判断题』证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关程度有关。（　） 　 259
A若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散风险吗？ B.若两种证券收益率的相关系数为－0.5，该证券组合能够分散风险吗？ C.若两种证券收益率的相关系数为+0.5，该证券组合能够分散风险吗？ 586
下列关于证券投资组合理论的表述中，不正确的是()。 A.证券投资组合不能消除系统风险 B.相关系数为0，说明两只股票的收益率不相关 C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 D.当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险 440
单选题 1.【2019I】关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（　）。 A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险 B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险 C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除 D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险 2.【2020III】关于两种证券组合的风险，下列表述正确的是（　）。 A.若两种证券收益率的相关系数为－1，该证券组合无法分散风险 B.若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险 C.若两种证券收益率的相关系数为－0.5，该证券组合能够分散部分风险 D.若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险 776
已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。 组合标准差的公式是什么？怎么计算出来的，没搞明白原理。 396
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