已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。组合标准差的公式是什么？怎么计算出来的，没搞明白原理。_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。组合标准差的公式是什么？怎么计算出来的，没搞明白原理。

84785010 | 提问时间：2023 07/10 14:36

罗雯老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

标准差 = √[w1^2 (σ1^2) + w2^2 (σ2^2) + 2w1w2ρσ1σ2] 系数分别是资产的标准差，投资比重和相关系数。

2023 07/10 14:51

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