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#中级职称#
　15.『判断题』证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关程度有关。（　） 　
84785018 | 提问时间：2023 03/05 18:24
耿老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
免费直播
你好！答案应该是选择正确
2023 03/05 18:27

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证券组合的风险水平不仅与组合中的各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关程度有关，老师这个收益率的相关程度是什么意思？我不大理解 387
老师您好 这个不理解什么意思 【判断题】78.相关系数小于1时，证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（ ） 【答案】× 【解析】只有在证券之间的相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数；如果相关系数小于1，那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。 5806
下列关于证券投资组合理论的表述中，不正确的是()。 A.证券投资组合不能消除系统风险 B.相关系数为0，说明两只股票的收益率不相关 C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 D.当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险 440
单选题 1.【2019I】关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（　）。 A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险 B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险 C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除 D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险 2.【2020III】关于两种证券组合的风险，下列表述正确的是（　）。 A.若两种证券收益率的相关系数为－1，该证券组合无法分散风险 B.若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险 C.若两种证券收益率的相关系数为－0.5，该证券组合能够分散部分风险 D.若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险 776
A若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散风险吗？ B.若两种证券收益率的相关系数为－0.5，该证券组合能够分散风险吗？ C.若两种证券收益率的相关系数为+0.5，该证券组合能够分散风险吗？ 586
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