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请认真作答,不要敷衍,乱答,按照题目要求 甲公司是一家上市公司,当前股价30元,预计6个月后股价只有两种可能,上涨25%或下跌20%,6个月内公司不会派发股利。市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权,每份看涨期权可以购买一股股票,每份看跌期权可以售出一股股票,半年后同时到期,执行价均为32.1元。6个月的无风险利率为2%,计算结果保留两位小数。 计算看跌期权的价格。
84785028 | 提问时间:2023 09/13 18:10
Xia老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
同学你好,(1)看涨期权的股价上行时到期日价值=30×(1+25%)-32.1=5.4(元) 2%=上行概率×25%+(1-上行概率)×(-20%) 即:2%=上行概率×25%-20%+上行概率×20% 则:上行概率=0.4889 由于股价下行时到期日价值=0 所以,看涨期权价值=(5.4×0.4889+0.5111×0)/(1+2%)=2.59(元) 看跌期权价值=32.1/(1+2%)+2.59-30=4.06(元)
2023 09/13 19:14
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