假设ABC公司股票目前的市场价格为24元,而在一年后的价格可能是30元和19.2元两种情况。现存在一份100股该种股票的看涨期权,期限是一年,执行价格为25元,一年以内公司不会派发股利,无风险年报价利率为10%。要求:
根据复制原理:
套期保值比率H=100×[(30-25)-0]/(30-19.2)×100=46.3(股)
借款数额B=(46.3×19.2-0)/(1+10%)=808.15(元)
麻烦列以下以上的公式
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
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84785025 | 提问时间:2023 08/12 14:49
勤奋努力的学员您好!
套期保值比率H=(Cu-Cd)/(Su-Sd)
借款金额(现值)B=(H*Sd-Cd)/(1+无风险利率)
2023 08/12 15:09
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