答案解析这个套期保值比率H=100×[（30-25）-0]/（30-19.2）×100=46.3（股）是不是错了，分子分母都是100，不是约掉了吗？再说问答问的是一份股票的看涨期权的价值，直接用一份就算就行吧？_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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答案解析这个套期保值比率H=100×[（30-25）-0]/（30-19.2）×100=46.3（股）是不是错了，分子分母都是100，不是约掉了吗？再说问答问的是一份股票的看涨期权的价值，直接用一份就算就行吧？

84785033 | 提问时间：2023 08/01 22:36

薛薛老师

金牌答疑老师

职称：税务师,中级会计师

尊敬的学员您好！可以把解析和完整题目提供一下吗。套期保值比率应该计算不会得出这么多

2023 08/01 23:15

2条追问解答查看全部

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假设ABC公司股票目前的市场价格为24元，而在一年后的价格可能是30元和19.2元两种情况。现存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为25元，一年以内公司不会派发股利，无风险年报价利率为10%。要求：根据复制原理：套期保值比率H=100×[（30-25）-0]/（30-19.2）×100=46.3（股）借款数额B=（46.3×19.2-0）/（1+10%）=808.15（元）麻烦列以下以上的公式

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