期权估价时，默认期权价格等于期权价值，当执行价格为25，股票价格为40，看涨期权价格为10时，此时期权的时间溢价=10-（40-25）=-5，小于0，不是说时间溢价一定大于等于0吗，这是怎么回事？_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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期权估价时，默认期权价格等于期权价值，当执行价格为25，股票价格为40，看涨期权价格为10时，此时期权的时间溢价=10-（40-25）=-5，小于0，不是说时间溢价一定大于等于0吗，这是怎么回事？

84784980 | 提问时间：04/16 15:00

陈静芳老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师

同学您好，如果时间溢价算出来是负数，那么时间溢价就是0，而不是算出来的负数。

04/16 15:05

4条追问解答查看全部

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