期权估价时，默认期权价格等于期权价值，当执行价格为25，股票价格为40，看涨期权价格为10时，此时期权的时间溢价=10-（40-25）=-5，小于0，不是说时间溢价一定大于等于0吗，这是怎么回事？
问题已解决
所属话题：
#CPA#
84784980 | 提问时间：04/16 15:00
同学您好，如果时间溢价算出来是负数，那么时间溢价就是0，而不是算出来的负数。
04/16 15:05
4条追问解答 查看全部
3399相关问答
查看更多最新问答
查看更多