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#中级职称#
某投资者将10万资金平均投资于A、B两家公司的股票，假设两家公司股票的相关系数为ρ，下列说法中正确的有（ ）。 A. 如果ρ=0，该投资组合不能降低风险 B. 如果ρ=－1，则两支股票的风险可以充分消除 C. 如果ρ=1，那么不能抵消任何风险 D. 如果ρ越大，则该投资组合的风险分散的效果也越小 四个答案个是什么意思？
84784959 | 提问时间：2023 07/31 15:30
薇老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师
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您好，股票收益率之间的相关性用ρ来表示，ρ是-1到1之间的数值。ρ为1代表完全正相关，ρ为-1代表完全负相关，ρ为0代表完全无关。ρ的绝对值越大，正/负相关性越强，相反ρ的绝对值越接近于0，相关性越小。
2023 07/31 15:51
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下列关于证券投资组合理论的表述中，不正确的是()。 A.证券投资组合不能消除系统风险 B.相关系数为0，说明两只股票的收益率不相关 C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 D.当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险 413
财管（多选）：下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（） A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D、投资组合能够分散掉的是非系统风险 432
单选题 1.【2019I】关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（　）。 A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险 B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险 C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除 D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险 2.【2020III】关于两种证券组合的风险，下列表述正确的是（　）。 A.若两种证券收益率的相关系数为－1，该证券组合无法分散风险 B.若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险 C.若两种证券收益率的相关系数为－0.5，该证券组合能够分散部分风险 D.若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险 734
在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有（ ）。 A. 当相关系数为 0 时， 两种证券的收益率不相关 B.相关系数的绝对值可能大于 1 C. 当相关系数为-1 时，该投资组合能最大限度地降低风险 D. 当相关系数为 0.5 时， 该投资组合不能分散风险 608
按照投资的风险分散理论，以等量资金投资与A,B两个项目，若A,B项目完全负相关，则组合非系统风险完全抵消是为什么 393
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