按照投资的风险分散理论，以等量资金投资与A,B两个项目，若A,B项目完全负相关，则组合非系统风险完全抵消是为什么_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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按照投资的风险分散理论，以等量资金投资与A,B两个项目，若A,B项目完全负相关，则组合非系统风险完全抵消是为什么

84784961 | 提问时间：2023 12/28 21:20

廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，一个正一个负就抵了把投资收益呈负相关的证券放在一起进行组合，一种股票的收益上升而另一种股票的收益下降的两种股票,称为负相关股票。投资于两只呈完全负相关的股票,该组合投资的非系统性风险能完全抵销。

2023 12/28 21:22

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若A和B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消对吗

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按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目，下列说法正确的有（）。 A.若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险可以最大程度的抵消 B.若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少 C.若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合的非系统风险不能减少 D.若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少为什么完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少?

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10.按照投资的风险分散理论，A、B两项目的投资额相等时，下列表述正确的有（　　）。 A.若A、B完全负相关，则投资组合的风险能够完全抵消 B.若A、B完全正相关，则投资组合的风险等于A、B的风险之和 C.若A、B完全正相关，则投资组合的风险不能被抵消 D.若A、B项目相关系数小于0，则组合后的非系统风险可以减少 11.假设A证券的预期收益率为10%，标准差为12%，B证券的预期收益率为18%，标准差为

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若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少，不是叠加风险了吗

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A为什么对？老师说即使完全负相关也不能完全抵消啊，只能最大限度分散风险

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