请问c期权的策略是空头，上行股价是54，下行股价是32，执行价格是39，上行概率是0.418，下行概率是0.582，那么利用风险中性原理计算c（空头）的期权价值是否应该是理解成：甲公司卖这份空头期权应该怎么定价？
问题已解决
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84785042 | 提问时间：2023 06/25 14:48
尊敬的学员您好！对的。一般默认市场均衡，不管哪种策略，问的就是期权费，也就是价格是多少。
2023 06/25 15:06
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