请问c期权的策略是空头，上行股价是54，下行股价是32，执行价格是39，上行概率是0.418，下行概率是0.582，那么利用风险中性原理计算c（空头）的期权价值是否应该是理解成：甲公司卖这份空头期权应该怎么定价？_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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请问c期权的策略是空头，上行股价是54，下行股价是32，执行价格是39，上行概率是0.418，下行概率是0.582，那么利用风险中性原理计算c（空头）的期权价值是否应该是理解成：甲公司卖这份空头期权应该怎么定价？

84785042 | 提问时间：2023 06/25 14:48

薛薛老师

金牌答疑老师

职称：税务师,中级会计师

尊敬的学员您好！对的。一般默认市场均衡，不管哪种策略，问的就是期权费，也就是价格是多少。

2023 06/25 15:06

2条追问解答查看全部

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