求看涨期权价值公式：老师帮看下对吗？=上行时看涨期权到期日价值*上行概率+下行时看涨期权到期日价值*下行概率÷对应年限无风险利率
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84784977 | 提问时间：03/15 20:27
你好，你给出的公式中，下行时看涨期权到期日价值与无风险利率的除法操作是不正确的。无风险利率通常用于计算贴现因子，而不是直接用于期权价值的计算。
03/15 20:33
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