欧式期权多期二叉树的参数u和d及其风险概率要怎么计算啊？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

欧式期权多期二叉树的参数u和d及其风险概率要怎么计算啊？

84784955 | 提问时间：2022 12/07 11:10

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

二叉树期权定价模型中的u和d的计算公式 u:上行乘数=1+上升百分比 d:下行乘数=1-下降百分比期权价格=上行概率×Cu/(1+r)+下行概率×Cd/(1+r) 其中: 上行概率=(1+r-d)/(u-d)

2022 12/07 11:10

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

我怎么算都算不对从期权估价后面那里我纠结算刚刚的上升概率p整的我现在多期二叉树和bs搞不懂

323

关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（　）。 A、上行乘数＝1＋上升百分比 B、上行乘数×下行乘数＝1 C、假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比） D、期权价值C0＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率

1950

两年期欧式看涨期权，行权价格为52元，当前价格为50元。可利用两步二叉树模型解决估值问题，每个步长为1年，在每个单步二叉树中股票价格或者按比率上升20%，或者按比率下降20%，无风险年利率5%。 1.画出两步二叉树模型图； 2.求出该欧式看涨期权的价格。

138

欧式期权和美式期权的差别有哪些

124

在无套利市场中，考虑一个两年期的欧式看跌期权，股票的执行价格为$52，当前价格为$50，假设价格为两步二叉树，每个步长为一年，在每个单步二叉树中股票价格或者按比率上升20%，或者按比率下降20%，设无风险连续利率为5%，求： (1)风险中性概率的值。已知e0.05=1.0513 (2)该欧式看跌期权的价值。

210

最新问答

在规定期限内用税前利润弥补以前年度亏损为什么不会影响所有者权益？昨天

请问上期的留抵税额大于本期销项税额，本期销项税大于进项税，怎么写会计分录？昨天

请问这道题第二行关于经济寿命15年，前3年为产前期，请问这个已知条件有什么用？我看做题目时候也没用上啊那为什么要给这个条件呢？如果说这个信息对题目有一定帮助，请问提供怎么样的可能的拓展或深入分析中使用？昨天

财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 1个月前

现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 1个月前

下载APP，拍照搜题秒出结果