欧式期权多期二叉树的参数u和d及其风险概率要怎么计算啊？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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欧式期权多期二叉树的参数u和d及其风险概率要怎么计算啊？

84784955 | 提问时间：2022 12/07 11:10

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

二叉树期权定价模型中的u和d的计算公式 u:上行乘数=1+上升百分比 d:下行乘数=1-下降百分比期权价格=上行概率×Cu/(1+r)+下行概率×Cd/(1+r) 其中: 上行概率=(1+r-d)/(u-d)

2022 12/07 11:10

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