欧式期权多期二叉树的参数u和d及其风险概率要怎么计算啊?
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84784955 | 提问时间:2022 12/07 11:10
二叉树期权定价模型中的u和d的计算公式 u:上行乘数=1+上升百分比 d:下行乘数=1-下降百分比 期权价格=上行概率×Cu/(1+r)+下行概率×Cd/(1+r) 其中: 上行概率=(1+r-d)/(u-d)
2022 12/07 11:10
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