关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（ ）。
A、上行乘数＝1＋上升百分比
B、上行乘数×下行乘数＝1
C、假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比）
D、期权价值C0＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率
问题已解决
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#实务#
84785000 | 提问时间：2020 02/23 15:59
你好同学，这道题目答案是BCD
2020 02/23 16:02
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