关于多期二叉树期权定价模型,下列式子不正确的有( )。
A、上行乘数=1+上升百分比
B、上行乘数×下行乘数=1
C、假设股票不发放红利,年无风险利率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×(-股价下降百分比)
D、期权价值C0=上行期权价值Cu×上行概率+下行期权价值Cd×下行概率
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
所属话题:
#实务#
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84785000 | 提问时间:2020 02/23 15:59
你好同学,这道题目答案是BCD
2020 02/23 16:02
相关问答
查看更多最新问答
查看更多