请问老师,注会财管期权一章中,上行乘数公式是如何推导的?
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84784947 | 提问时间:2020 04/11 17:49
教材简化公式 P=(1+r-d)/(u-d)
我喜欢用基础的公式的变形
r=上行概率*P+下行概率*(1-P)
P=(r+下行概率)/(上行概率+下行概率)
就是现在的利率就是上行和下行各自概率之和。
然后根据上行和下行价值确认期权价值。
2020 04/11 20:35
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