必要收益率=Rf+贝塔系数*（Rm-Rf）想问下老师题中的系统风险指公式中的哪一块。风险收益率是公式的哪一块？为啥A证券必要收益率小于b证券必要啊收益率的两倍_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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必要收益率=Rf+贝塔系数*（Rm-Rf）想问下老师题中的系统风险指公式中的哪一块。风险收益率是公式的哪一块？为啥A证券必要收益率小于b证券必要啊收益率的两倍

84784986 | 提问时间：2022 11/12 23:43

小丸子老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,会计从业资格证,注册会计师

同学你好！正在解答中，请稍等

2022 11/12 23:51

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老师，A证券风险收益率是B证券风险收益率2倍，A必要收益率为什么小于B必要收益率率呢？ A贝塔R-Rf/BR-Rf=2，A必要收益率7h也是大于B吗？这么想错哪了呀？

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【计算分析题】甲公司持有A、B两种证券的投资组合，假定资本资产定价模型成立，A证券的必要收益率为21％，贝塔系数为1.6；B证券的必要收益率为30％，贝塔系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合，以降低投资风险。A、B、C三种证券投资比重为2.5：1：1.5，最终组合的贝塔系数是1.75。要求：（1）计算无风险收益率和市场组合风险收益率。（2）计算C证券的贝塔系数和必要收益率。【答案】（1）根据A证券和B证券的必要收益率和贝塔系数，代入到资本资产定价模型中，可得： Rf＋1.6×（Rm－Rf）＝21％ Rf＋2.5×（Rm－Rf）＝30％解得：Rf＝5％，Rm＝15％无风险收益率是5％，市场组合的风险收益率是15％-5％=10％。这个：Rf＝5％，Rm＝15％，是怎么解得的呢？可以写一下过程吗

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37题根据资本资产定价模型，A 证券的系统性风险是 B 证券的两倍，则 A 证券的必要收益率是 B 证券的两倍。（） A. √ B. × B B 资本资产定价模型为：某资产必要收益率＝无风险收益率＋该资产的贝塔系数×（市场平均收益率－无风险收益率），A 证券的系统性风险是 B 证券的两倍，则 A 证券的风险收益率是 B 证券的两倍，A 证券的必要收益率小于 B 证券必要收益率的两倍。老师请帮忙解释这道题，看不懂啥意思？

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根据资本资产定价模型，A 证券的系统性风险是 B 证券的两倍，则 A 证券的必要收益率是 B 证券的两倍。（）贝塔系数不就是系统风险吗？必要收益率=无风险+贝塔（市场—无风险）贝塔变大，必要收益率不是变大妈

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（市场平均收益率－无风险收益率）就是系统性风险？ A证券的系统性风险是B证券的两倍，则A证券的风险收益率是B证券的两倍，那么，A证券的必要收益率不应该大于B证券必要收益率的两倍？为啥是小于？

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