（市场平均收益率－无风险收益率）就是系统性风险？
A证券的系统性风险是B证券的两倍，则A证券的风险收益率是B证券的两倍，
那么，A证券的必要收益率不应该大于B证券必要收益率的两倍？为啥是小于？
问题已解决
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84785045 | 提问时间：2023 07/22 22:28
你好
贝塔系数衡量的是系统风险，用来衡量个股或股票基金相对于整个股票市场的价格波动。贝塔系数是评估证券系统性风险的工具。
βA=2βB，
必要收益率A=Rf+βA×（Rm-Rf）=Rf+2βB×（Rm-Rf），
必要收益率B=Rf+βB×（Rm-Rf）
因为Rf没有2倍的关系，所以A证券的必要收益率不是B证券的2倍，而是小于2倍
2023 07/22 22:41
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