根据资本资产定价模型，A 证券的系统性风险是 B 证券的两倍，则 A 证券的必要收益率是 B 证券的两倍。（）贝塔系数不就是系统风险吗？必要收益率=无风险+贝塔（市场—无风险）贝塔变大，必要收益率不是变大妈_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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根据资本资产定价模型，A 证券的系统性风险是 B 证券的两倍，则 A 证券的必要收益率是 B 证券的两倍。（）贝塔系数不就是系统风险吗？必要收益率=无风险+贝塔（市场—无风险）贝塔变大，必要收益率不是变大妈

84785025 | 提问时间：2022 08/17 21:11

小默老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,高级会计师

你好同学，必要收益率=无风险收益率+风险收益率，由于受无风险收益率影响，因此不是两杯关系

2022 08/17 21:13

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