根据资本资产定价模型，A 证券的系统性风险是 B 证券的两倍，则 A 证券的必要收益率是 B 证券的两倍。（）贝塔系数不就是系统风险吗？必要收益率=无风险+贝塔（市场—无风险）贝塔变大，必要收益率不是变大妈_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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根据资本资产定价模型，A 证券的系统性风险是 B 证券的两倍，则 A 证券的必要收益率是 B 证券的两倍。（）贝塔系数不就是系统风险吗？必要收益率=无风险+贝塔（市场—无风险）贝塔变大，必要收益率不是变大妈

84785025 | 提问时间：2022 08/17 21:11

小默老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,高级会计师

你好同学，必要收益率=无风险收益率+风险收益率，由于受无风险收益率影响，因此不是两杯关系

2022 08/17 21:13

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甲公司持有A、B两种证券的投资组合，假定资本资产定价模型成立，A证券的必要收益率为21%，贝塔系数为1.6; B证券的必要收益率为30%，贝塔系数为2.5；公司拟将C证券加入投资组合，降低投资风险，A、B、C三种证券投资比重为2.5: 1: 1. 5,最终组合的贝塔系数是1.75。要求: 第41题 (1)计算无风险收益率和市场组合风险收益率。老师请问：做这样题没有思路？

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