文成公司s个月后需要一笔资金,金额1000万美元,为期6个目,
公司财务经理预测届时利率将上升,因此为锁定
其资金成本,该公司向银行买入“3x9FRA”以锁定利率。如果报价的协议固定利率为:
, U
3个月后市场利
率果然上涨,6个月期的市场利率为6%,则文成公司在清算日交割的结算金是多少?这笔借款的最终利率成本是多
少?如果市场利率下跌到4%呢?
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问题已解决
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84784986 | 提问时间:2022 09/06 10:12
您好,结算金=[(6%-U)*1000*180/360]/(1+6%*180/360)
锁定的最终利率成本就是协议利率U
如果利率下跌到4%,则由文成公司向银行支付利率差额[(U-4%)*1000*180/360]/(1+4%*180/360)
2022 09/06 11:06
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