根据马科维茨均值方差模型中的公式,CAPM模型中为什么某一资产系统性风险是用贝塔系数衡量而不是某一资产与市场组合的协方差呢?
问题已解决
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84784990 | 提问时间:2022 08/06 12:16
你好,同学。
因为你这里是计算单项资产资本成本
所以数据是单项的贝塔系数
2022 08/06 19:46
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