根据马科维茨均值方差模型中的公式，CAPM模型中为什么某一资产系统性风险是用贝塔系数衡量而不是某一资产与市场组合的协方差呢？_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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根据马科维茨均值方差模型中的公式，CAPM模型中为什么某一资产系统性风险是用贝塔系数衡量而不是某一资产与市场组合的协方差呢？

84784990 | 提问时间：2022 08/06 12:16

陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

你好，同学。因为你这里是计算单项资产资本成本所以数据是单项的贝塔系数

2022 08/06 19:46

11条追问解答查看全部

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